Husniyyah, Uyuunul (2023) Pengaruh Invasi Rusia Ke Ukraina Terhadap Abnormal Return, Average Abnormal Return, Trading Volume Activity Saham Lq-45 Dan Jakarta Islamic Index (Jii). Undergraduate (S1) thesis, Iain Ponorogo.
Preview |
Text
54. A5 _Uyuunul Husniyyah WATERMARK.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Husniyyah, ‗Uyuunul. 2023. Pengaruh Invasi Rusia Ke
Ukraina Terhadap Abnormal return, Average
Abnormal return, Trading Volume Activity Saham
LQ-45 dan Jakarta Islamic Index (JII). Skripsi.
Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo, Pembimbing: Muhtadin Amri, M.S.Ak.
Kata Kunci: Abnormal return, Average abnormal return,
Trading volume activity.
Investor yang akan melakukan investasi
mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan
investasi, termasuk informasi yang beredar di pasar, baik
informasi ekonomi maupun informasi non ekonomi. Informasi
yang beredar dapat memberikan sinyal-sinyal tertentu yang
memicu reaksi pasar. Reaksi pasar pada penelitian ini
diproksikan pada abnormal return, average abnormal return
dan trading volume activity. Salah satu peristiwa yang menarik
banyak perhatian publik yaitu Invasi Rusia ke Ukraina.
Peristiwa tersebut diperkirakan dapat memberikan bad news
bagi pelaku pasar modal atau para investor. Penelitian
terdahulu yang meneliti pada Indeks LQ-45 menyatakan
peristiwa ini tidak membuat pasar bereaksi, sedangkan
penelitian lain yang meneliti pada Jakarta Islamic Index (JII)
menyatakan peristiwa ini membuat pasar bereaksi.
Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis
abnormal return, average abnormal return dan trading volume
activity pada perusahaan yang listing di indeks LQ-45 dan
Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan jenis penelitian event study. Dalam penelitian
ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu
dengan melakukan pencatatan dan mengumpulkan data-data
perusahaan yang dipilih sebagai populasi. Perusahaan yang
dipilih adalah emiten yang tergabung dalam JII (Jakarta
Islamic Index) periode Desember 2021 – Mei 2022 dan LQ-45
periode Februari – Juli 2022 yang datanya telah dipublikasikan
di Bursa Efek Indonesia dan di yahoo finance. Pengolahan dan
analisis data peneliti menggunakan uji sample t-test dan
wilcoxon singed rank test.
Dalam melakukan pengujian data, peneliti
menggunakan SPSS 25. Perhitungan tersebut memperoleh
hasil: (1) Pada rentang waktu H-5 sampai H+5 penelitian,
abnormal return hanya ditemukan pada H-3 sebelum peristiwa
invasi Rusia ke Ukraina pada saham perusahaan yang listing di
indeks LQ-45. Sedangkan pada saham perusahaan yang listing
di Jakarta Islamic Index (JII) pada rentang waktu H-5 sampai
H+5 penelitian, tidak ditemukan adanya abnormal return. (2)
Peristiwa invasi Rusia ke Ukraina tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap average abnormal return saham
perusahaan yang listing di indeks LQ-45 dan Jakarta Islamic
Index (JII), karena tidak terdapat perbedaan sebelum dan
sesudah peristiwa. (3) Peristiwa invasi Rusia ke Ukraina
berpengaruh secara signifikan terhadap trading volume activity
saham perusahaan yang listing di indeks LQ-45 dan Jakarta
Islamic Index (JII), karena terdapat perbedaan sebelum dan
sesudah peristiwa.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Muhtadin Amri |
| Subjects: | 14 ECONOMICS > 1499 Other Economics > 149999 Economics not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Jurusan Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Mahasiswa Magang |
| Date Deposited: | 19 Aug 2026 08:07 |
| Last Modified: | 19 Aug 2026 08:07 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/42594 |
Actions (login required)
 |
View Item |
